Libro disponible en 5 dias hábiles.

b'Introducci\xf3n a la econometr\xeda de series de tiempo es una obra dise\xf1ada para servir como libro de texto durante un semestre lectivo a los estudiantes de Econom\xeda de nivel de pregrado que ya superaron con \xe9xito el curso econom\xe9trico introductorio, que trata los modelos de corte transversal tales como el modelo cl\xe1sico de regresi\xf3n lineal y sus variantes. En este libro se estudia, en concreto, la evoluci\xf3n en el tiempo de una sola variable aleatoria.En los cap\xedtulos introductorios se repasan las propiedades de ciertas distribuciones de probabilidad, como la normal, la uniforme continua, la de Bernoulli y la uniforme discreta, entre otras. Asimismo, y a modo de novedad, se incorporan conceptos conocidos como la media, la varianza y la covarianza de variables aleatorias, pero esta vez en t\xe9rminos de operadores matem\xe1ticos y sus propiedades.Las series de tiempo se analizan en el cap\xedtulo de regresi\xf3n cl\xe1sica, con el empleo de variables dummy en presencia de componente estacional. El m\xe9todo de an\xe1lisis m\xe1s general, la esencia del libro, es la metodolog\xeda Box-Jenkins, la cual considera todos los modelos cl\xe1sicos: AR(p), MA(q), ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q) y SARIMA(p,d,q)X(P,D,Q)s.'